中國證監會安徽監管局近日公布的“關于對安徽賦成資產管理有限公司采取出具警示函措施的決定”顯示，安徽賦成資產管理有限公司(以下簡稱：“賦成資產”)在管理“賦成十二號私募證券投資基金”過程中存在以下問題：

一、產品份額凈值達到合同約定的止損線后，未按照合同約定執行平倉操作。

二、產品進入清算程序后，仍存在買入交易行為。

上述情況違反了《私募投資基金監督管理暫行辦法》第四條、第二十三條的規定。根據《私募投資基金監督管理暫行辦法》第三十三條的規定，安徽監管局決定對安徽賦成資產管理有限公司采取出具警示函措施。

根據中國經濟網記者查詢，賦成資產成立于2013年12月16日，為安徽鉅瑞資產管理有限公司(以下簡稱：“鉅瑞資產”)的全資子公司。

私募排排網數據顯示，賦成資產旗下5月份有凈值更新的基金共有5只，截至5月15日收盤，這5只基金的累計單位凈值全部跌破1元，新湖賦成量化6號和賦成凱旋24號這2只基金累計虧損超過四成。從今年內的業績表現來看，新湖賦成量化6號、賦成凱旋24號也均為虧損狀態，年內跌幅分別為6.10%、13.19%。

鉅瑞資產旗下5月份有凈值更新的基金僅有2只，其中，截至5月15日收盤，鉅灃量化對沖一號今年內收益率為2.10%，累計單位凈值為0.6810元;截至5月14日收盤，鉅灃三號FOF今年內收益率為-0.14%，累計單位凈值為0.6407元。

《私募投資基金監督管理暫行辦法》第四條規定：私募基金管理人和從事私募基金托管業務的機構(以下簡稱私募基金托管人)管理、運用私募基金財產，從事私募基金銷售業務的機構(以下簡稱私募基金銷售機構)及其他私募服務機構從事私募基金服務活動，應當恪盡職守，履行誠實信用、謹慎勤勉的義務。 私募基金從業人員應當遵守法律、行政法規，恪守職業道德和行為規范。

《私募投資基金監督管理暫行辦法》第二十三條規定：私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金銷售機構及其他私募服務機構及其從業人員從事私募基金業務，不得有以下行為： (一)將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事投資活動;(二)不公平地對待其管理的不同基金財產;(三)利用基金財產或者職務之便，為本人或者投資者以外的人牟取利益，進行利益輸送;(四)侵占、挪用基金財產;(五)泄露因職務便利獲取的未公開信息，利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動;(六)從事損害基金財產和投資者利益的投資活動;(七)玩忽職守，不按照規定履行職責;(八)從事內幕交易、操縱交易價格及其他不正當交易活動;(九)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

《私募投資基金監督管理暫行辦法》第三十三條規定：私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金銷售機構及其他私募服務機構及其從業人員違反法律、行政法規及本辦法規定，中國證監會及其派出機構可以對其采取責令改正、監管談話、出具警示函、公開譴責等行政監管措施。

以下為原文：

關于對安徽賦成資產管理有限公司采取出具警示函措施的決定

安徽賦成資產管理有限公司：

經查，你公司在管理“賦成十二號私募證券投資基金”過程中存在以下問題：

一、產品份額凈值達到合同約定的止損線后，未按照合同約定執行平倉操作。

二、產品進入清算程序后，仍存在買入交易行為。

上述情況違反了《私募投資基金監督管理暫行辦法》第四條、第二十三條的規定。根據《私募投資基金監督管理暫行辦法》第三十三條的規定，我局決定對你公司采取出具警示函措施。你公司應對照相關法律法規，進一步完善內控機制，切實提高合規運作水平，并在收到本決定書之日起30日內，就落實監管要求情況向我局書面報告。

如對本監督管理措施不服，可在收到本決定書之日起60日內向中國證券監督管理委員會提出行政復議申請，也可以在收到本決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。復議與訴訟期間，上述監督管理措施不停止執行。

安徽證監局

2020年5月11日

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